Nam A Bank tiên phong triển khai các yêu cầu tiên tiến về chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế

Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay, ngoài việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cho vay, các Ngân hàng cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng thông qua sự đổi mới các công cụ quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt là các công cụ đo lường rủi ro tín dụng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Nam A Bank tiếp tục hoàn thành triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ Basel II F-IRB.

Phương pháp F-IRB được đưa ra trong Hiệp ước Basel là một phương pháp luận lượng hóa tài sản tính theo rủi ro tín dụng (RWA) dựa trên việc xây dựng hệ thống/mô hình Xếp hạng tín dụng nội bộ; hỗ trợ nâng cao công tác quản lý rủi ro, lượng hóa tài sản tính theo rủi ro tín dụng chính xác và thực tế với hoạt động ngân hàng. Việc sử dụng phương pháp IRB cho phép tự bản thân các Ngân hàng thương mại (NHTM) quyết định lựa chọn hệ thống xếp hạng và ước lượng các thành phần rủi ro.

Trong năm 2022, khi nhiều ngân hàng tại Việt Nam vẫn đang áp dụng Basel II thì Nam A Bank đã hoàn thành triển khai Basel III. Và ngày 5/9/2023, Nam A Bank tiếp tục hoàn thành triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ Basel II F-IRB dưới sự đồng hành và tư vấn của Công ty tư vấn quốc tế hàng đầu KPMG, trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành các yêu cầu tiên tiến của Basel trong chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế. 

Nam A Bank đã xây dựng các mô hình quốc tế xếp hạng cho danh mục bán lẻ, SME và doanh nghiệp lớn, kết quả đánh giá cho thấy các mô hình đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Basel cũng như thông lệ, bao gồm: đo lường xác suất vỡ nợ (Probability Of Default - PD), mô hình ước tính tổn thất khi vỡ nợ (Loss Given Default – LGD) và ước lượng dư nợ khoản vay tại thời điểm vỡ nợ (Exposure at Default – EAD) đảm bảo hỗ trợ công tác phê duyệt tín dụng, đánh giá rủi ro khách hàng, phân bổ vốn, ước lượng hiệu quả kinh doanh… giúp cho quá trình quản trị rủi ro và định hướng kinh doanh tốt hơn.

Xây dựng hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ (nâng cao F-IRB) tại Nam A Bank, đảm bảo kết quả xếp hạng tín dụng giữa các đối tượng khách hàng được đánh giá, so sánh trên cùng một mô hình thẻ điểm và đưa ra mức độ rủi ro giữa các danh mục, đối tượng khách hàng toàn hệ thống.

Dự kiến vào cuối năm 2023 Nam A Bank sẽ triển khai tính toán tài sản có trọng số rủi ro (RWA) dựa theo công thức Basel F-IRB với các tham số đầu vào là PD, LGD và M… cho danh mục bán lẻ, doanh nghiệp, cho vay chuyên biệt… đảm bảo Nam A Bank nhận diện, phân biệt được rủi ro cụ thể theo từng khách hàng, theo hành vi và thông tin khách hàng.

Hiện tại, các tổ chức tín dụng đang triển khai thí điểm Basel theo IRB, là một trong những mục tiêu của ngành ngân hàng đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành thí điểm này. Nam A Bank là một trong những ngân hàng đầu tiên trên hệ thống triển khai theo phương pháp này.

Tổ chức lộ trình, kế hoạch áp dụng chuẩn mực Basel II nâng cao trên cơ sở triển khai các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính – IFRS theo lộ trình, đảm bảo nâng cao năng lực quản trị, minh bạch trong quản lý rủi ro đối với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế, đẩy mạnh hiệu quả sử dụng vốn, quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh phát triển một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững hơn.

Nam A Bank phát triển bền vững theo các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững của Nam A Bank trong suốt hành trình hơn 30 năm xây dựng. Hiệp ước Basel là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín được áp dụng rộng rãi trên quốc tế và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới. Thông qua kết quả tính Tổng tài sản có rủi ro (RWA) theo phương pháp xếp hạng nội bộ (F-IRB), ứng dụng tính vốn mục tiêu, đánh giá mức độ đủ vốn ICAAP, phân bổ vốn mục tiêu/RWA theo từng loại rủi ro. Đây là cơ sở quan trọng để Nam A Bank thiết lập các hạn mức rủi ro, nâng cao tính hiệu quả trong xây dựng chính sách tín dụng, chính sách giá, đo lường hiệu quả hoạt động trên cơ sở có điều chỉnh theo rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro và góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống có thể xảy ra.

Nam A Bank khẳng định mạnh mẽ mục tiêu dài hạn trong việc củng cố nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hướng đến sự minh bạch, nâng cao vị thế cạnh tranh và tăng cường khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế vĩ mô.

Với nỗ lực luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động, nhiều năm liên tiếp Nam A Bank được vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam” do Tạp chí International Business Magazine (IBM) bình chọn, “Ngân Hàng Quản Trị rủi ro tiêu biểu năm 2023” do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng.  

Nam A Bank cam kết xây dựng hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững luôn mang lại sự tin cậy cho khách hàng và góp phần vào sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.